تقریباً هر بکتست بهتر از حساب زنده به نظر میرسد. شش مکانیسم مشخص این فاصله را میسازند و هر شش مورد پیش از استقرار قابل اندازهگیریاند.
شش مکانیسم
- نگاه به آینده – استفاده از دادهای که در آن لحظه هنوز منتشر نشده بود، مثل قیمت بسته شدن کندل جاری.
- بهینهسازی بیش از حد – انتخاب پارامترهایی که فقط روی همان دوره تاریخی خوب کار میکنند.
- نادیده گرفتن اسپرد متغیر – بکتست با اسپرد ثابت اجرا میشود، در حالی که اسپرد واقعی هنگام اخبار چند برابر میشود.
- حذف هزینه سواپ – برای استراتژیهای چندروزه این هزینه اغلب کل حاشیه سود را میبلعد.
- فرض پر شدن کامل سفارش – در بازار واقعی سفارش بزرگ با یک قیمت پر نمیشود.
- سوگیری بقا در داده – نمادهایی که حذف شدهاند در مجموعه داده نیستند.
چگونه فاصله را اندازه بگیریم
- همان استراتژی را روی دادهای اجرا کنید که در بهینهسازی استفاده نشده است.
- بکتست را یکبار با اسپرد واقعی ثبتشده و یکبار با اسپرد تبلیغاتی اجرا کنید و تفاوت را یادداشت کنید.
- لغزش فرضی معادل نصف اسپرد میانگین را به هر معامله اضافه کنید.
- حداقل سه ماه اجرای دمو با همان سرور و همان تاخیر داشته باشید.
اگر پس از این چهار قدم منحنی همچنان مثبت است، احتمال زنده ماندن استراتژی بیشتر است. تضمینی در کار نیست.
این متن توصیه سرمایهگذاری نیست.
